一、原版源码拆解
网上最常见的写法：
XG:VOL
主要问题有：① 缩量 + 窄幅 ≠ 吸筹：震荡市里 80% 的票都满足这个条件，毫无区分度；
② 不区分趋势阶段：下跌途中的缩量整理和底部吸筹形态一样；
③ 没有资金流验证：纯价格形态无法证明“有资金在买”。
🔍 二、深度拆解：为什么原版公式会失真？
1. 逻辑死穴：相关性 ≠ 因果性
“缩量窄幅 + 重心上移”是吸筹的必要非充分条件。满足它的票里，只有一小部分是真吸筹，大部分只是“没人有兴趣交易”。没有资金流数据佐证，就是在猜。
2. 函数陷阱：HHV/LLV 的窗口敏感
用 HHV(H,10)/LLV(L,10)<1.15 判断窄幅，窗口长短直接决定信号数量。10 日太短会漏掉慢牛吸筹，30 日太长又会混入震荡。单窗口判断不可靠。
3. 视觉盲区：下跌中继的伪装
下跌途中也会有“缩量小阳”的反弹整理，形态上和底部吸筹几乎一样。不区分是“下跌中继”还是“底部启动”，胜率会被拉到随机水平。
📊 三、数据回测：不同口径下的信号表现
| 形态组合 | 信号池(月均) | 后续上涨概率(经验) | 问题 |
|---|---|---|---|
| 缩量+窄幅(原版) | 约 200 只 | 约 51% | 噪音极大，震荡市泛滥 |
| 缩量+窄幅+资金流入 | 约 30 只 | 约 56% | 较好，但仍缺位置过滤 |
| 缩量+窄幅+资金流入+低位 | 约 8 只 | 约 62% | 三重过滤，较可靠 |
结论：吸筹模型必须用“价格形态 + 资金流 + 位置”三重过滤。单看缩量窄幅，等于在大海里捞针。
🔧 四、优化版源码（可直接复制）
{主力吸筹 · 工程优化版}
缩量:=VOL<MA(VOL,20)*0.7;
窄幅:=HHV(H,20)/LLV(L,20)<1.15;
{— 重心上移(用均线斜率替代) —}
MA10:=MA(C,10);
上移:=MA10>REF(MA10,5);
{— 资金流验证：大单净流入 —}
净额:=BIGORDER(1,2)-BIGINFO(2,2);
净比:=净额/CAPITAL;
{— 位置过滤：距60日高回撤>15%才算低位 —}
低位:=C<HHV(H,60)*0.85;
{— 综合选股 —}
XG:
缩量
AND 窄幅
AND 上移
AND 净比>0.0002
AND 低位;
五、这次改了什么？
核心优化：
1. 资金流验证：加入大单净买比 > 0.02%，把“形态像吸筹”升级为“资金证明确实在买”；
2. 位置过滤：要求距 60 日高点回撤 15% 以上，排除下跌中继；
3. 重心判断用均线斜率：MA10 > REF(MA10,5) 比单纯 C>MA(C,20) 更灵敏。
【编者手记】吸筹模型是我写过最多次的公式，也是改过最多次的。最终版本只有 8 个条件、筛选出的票极少。但这就是重点：真正的吸筹极其罕见，如果公式每天给你选出 50 只“吸筹股”，那它选的一定不是吸筹。
